Curva Forex Equity

Algumas das postagens mais interessantes que foram publicadas na QUSMA comparam e contrastam vários métodos diferentes para medir uma determinada condição. A publicação mais recente neste estilo buscou comparar diferentes métodos de medição da linearidade de uma curva de patrimônio. Aqui estão algumas das métricas analisadas no artigo: há, naturalmente, algumas métricas de cortesia padrão. R-squared é o mais popular, e funciona muito bem. Eu gosto de elevá-lo à 4ª potência ou assim, para ampliar pequenas diferenças e torná-lo um pouco mais legível. Outra métrica popular é a K-Ratio, da qual existem pelo menos 3 versões diferentes flutuando. O K-Ratio também leva retornos em conta, então não é uma medida puramente correta. Eu prefiro a versão Zephyr que é calculada como a inclinação da curva de equidade dividida pelo seu erro padrão. O autor continua sugerindo algumas outras variáveis ​​que seriam interessantes para considerar: alguns outros números que eu acho podem ser interessantes: a relação entre a área de diferença acima e abaixo do ideal, a volatilidade da diferença, a volatilidade da diferença abaixo da Ideal, desvio absoluto médio e desvio absoluto médio abaixo do ideal (ambos padronizados para a magnitude da curva). Neste ponto, o autor lança um curveball e apresenta uma nova métrica chamada Qusma Equity Curve Straightness, Downward Deviation e Stability Measure (QECSDDSM). Esta nova métrica é projetada exclusivamente para medir a rectidão da curva de equidade. Medir a linearidade de uma curva de patrimônio é uma maneira interessante de avaliar a volatilidade. O resto do artigo usa a nova métrica e compara os resultados que calcula com as outras métricas possíveis em quatro conjuntos de dados diferentes. Os resultados acabaram mostrando que não havia muita diferença entre os diferentes métodos: Em geral, a maioria dos números concorda um pouco com os outros em termos de ordem das curvas do melhor para o pior, então a formulação real do QECSDDSM realmente não importa tanto. O artigo continua a testar as métricas em uma coleção diferente de conjuntos de dados. Mais uma vez, a nova métrica não conseguiu superar significativamente as métricas já existentes. No entanto, a oferta acredita que a nova métrica pode ser potencialmente útil após um desenvolvimento posterior. Os primeiros resultados do backtest estão dentro da segmentação da estratégia forex do preço-SMA cross forex. Olhando para trás, eu realmente deveria ter pesquisado antes essa idéia antes de avançar publicamente. Olhe antes de você pular Eu redescobri o mesmo problema irritante que desperdiçou 2 meses da minha vida em março de 2012. I8217m mais irritado em encontrar os mesmos resultados novamente do que qualquer coisa. Se você pudesse trocar cruzamentos pela SMA 200 sem a propagação. A estratégia faz gobs e gobs de dinheiro. A idéia levou a usar cruzamentos de preços SMA 200 para negociar com ordens limitadas gratuitamente usando o BBBO (Best Offer Best Offer). Isso caiu no chão depois que as encomendas receberam uma taxa de preenchimento de 80 em vários corretores. Ele precisava de 95 taxas de preenchimento para funcionar. A estratégia parece atraente. It8217s é completamente inútil. Os custos reais do comércio mundial, incluindo o spread e o deslizamento, funcionam para algo como 2 pips no EURUSD. A estratégia negociou 29.132 vezes no gráfico M1 para obter lucro de 118.970. O problema é que o custo do spread de 2 pipas custaria 582.640. A curva de equidade bonita custa 4 por cada 1 lucro. Não é bom. O preço cruzou a média móvel simples de 200 meses mais de 29.000 vezes em 2011. A análise da curva de distância SMA não foi confirmada como esperava. Havia muito menos oportunidades comerciais fora da média móvel do que eu prevei 8211, o SMA é mais pegajoso do que eu pensava anteriormente. Não importa onde eu olhei, a estratégia sempre gastou mais dinheiro em custos de negociação do que ganhou. Eu postei todas as imagens aqui por causa da minuciosidade. Eu vou passar para o gráfico M5 na próxima rodada de testes. Todo mundo pode dizer alto, 8220 eu disse-lhe então 8221 Negociações entrando em 0.1 a partir do SMA 200. Qualquer um sabe onde eu posso encontrar um site ou um pacote de qualquer tipo que me permita traçar um grath de uma equidade de contas. Fez uma pesquisa e não conseguiu encontrar nada. Um programa ou página web tão simples quanto me permite inserir um número (valor de contas) após cada troca ou fim de dia e pressionar enter para depois ter um show grath na tela. Uma imagem dos altos e baixos da minha conta. Obrigado 15 de novembro de 2007, 12:25 ingressou em dezembro de 2002 Postado originalmente por tightstops, alguém sabe onde eu posso encontrar um site ou um pacote de qualquer tipo que me permita traçar um grato de equidade de contas. Fez uma pesquisa e não conseguiu encontrar nada. Um programa ou página web tão simples quanto me permite inserir um número (valor de contas) após cada troca ou fim de dia e pressionar enter para depois ter um show grath na tela. Uma imagem dos altos e baixos da minha conta. Obrigado Que tal inserir em uma planilha eletrônica como excel e, em seguida, traçá-la Juntou-se a Jul 2007. Eu apenas uso o Excel. Deve admitir que se você estiver fazendo uma centena de negócios por dia, você deve inserir cada valor de lucro e perda separadamente, a menos que você obtenha um total no final de cada dia. ETA: sod, estou me sentindo generoso. Você pode me comprar uma cerveja se achar útil. Minha planilha (ligeiramente ajustada) anexada. Se você detectar erros, avise-me. Demonstrações incluídas para que você possa ver como isso funciona. Além disso, inclui 10 dias de linha média móvel. Não deve ter nenhum vírus conectado e não possui macros. É simples. Como eu. Os mercados podem permanecer solventes mais tempo do que você pode ficar irracional. Meu desafio comercial de esportes: trade2winboardstrad. Challenge. html Última edição por shadowninja 15 de novembro de 2007 às 2:17 pm.